A NOTE ON THE POWER OF BOOTSTRAP UNIT ROOT TESTS
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关于自助法单位根检验功效的说明
- 研究问题
- 研究部分自助法单位根检验在局部备择下的渐近功效，是否因重抽样残差的构造方式而改变。
- 方法与思路
- 作者比较使用差分观测与普通最小二乘残差的自助检验，分析含常数、趋势及 DF-GLS 的情形并进行小型模拟。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称所考察自助检验的局部渐近功效与普通单位根检验相同，且不因这两种残差构造方式而改变。
- 阅读关注点
- 应核对局部备择序列、重抽样机制和确定性项处理，并区分渐近功效相同与有限样本表现相同。
- 阅读边界
- 出版社摘要未列出全部检验及正则条件，也未给出模拟数值，因此不能推断自助法在有限样本中没有作用。
原文摘要
In this note we consider the asymptotic power functions of some bootstrap unit root tests under local alternatives and show that they are in fact the same as for ordinary unit root tests. This is regardless of whether the differences of the observations, i.e., the so-called restricted residuals, or the ordinary least squares residuals are used to construct the resampled observations. We also consider models containing a constant and a linear trend and the DF-GLS tests proposed by Elliott, Rothenberg, and Stock (1996, Econometrica 64, 813–836). A small Monte Carlo experiment is included.I thank the associate editor, Bruce E. Hansen, and three anonymous referees for very constructive comments on the previous versions of the manuscript.