SEMIPARAMETRIC FUNCTIONAL COEFFICIENT MODELS WITH INTEGRATED COVARIATES
含单整协变量的半参数函数系数模型AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要重点是单整过程下的半参数估计理论，并以购买力平价和汇率作应用，直接支持时间序列分类。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
含单整协变量的半参数函数系数模型
- 研究问题
- 当回归变量和进入平滑系数函数的协变量都为单整过程时，半参数函数系数模型的估计及渐近分布如何建立？
- 方法与思路
- 作者将已有函数系数模型理论扩展到两类变量均单整的设定，推导所提半参数估计量的渐近分布并提供汇率应用。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称突破了平滑系数所依赖变量须平稳的已有设定，并以美元与加元之间的购买力平价假说作为实证应用。
- 阅读关注点
- 应核对两类单整变量之间的依赖关系、平滑估计的带宽条件与极限分布，以及购买力平价应用的模型设定。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法判断估计量的具体收敛率或检验实施方式；摘要未报告购买力平价的实证结论。
原文摘要
Abstract Cai, Li, and Park ( Journal of Econometrics , 2009) and Xiao ( Journal of Econometrics , 2009) developed asymptotic theories for estimators of semiparametric varying coefficient models when regressors are integrated processes but the smooth coefficients are functionals of stationary processes. Using a recent result from Phillips ( Econometric Theory , 2009), we extend this line of research by allowing for both the regressors and the covariates entering the smooth functionals to be integrated variables. We derive the asymptotic distribution for the proposed semiparametric estimator. An empirical application is presented to examine the purchasing power parity hypothesis between U.S. and Canadian dollars.