Tests of Linear and Logarithmic Transformations for Integrated Processes
单整过程的线性与对数变换检验AI 解读 ↓
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单整过程的线性与对数变换检验
- 研究问题
- 当单整过程的创新项具有自回归结构时，如何以非嵌套检验区分线性和对数变换，并处理漂移对零假设分布的影响？
- 方法与思路
- 作者构造线性与对数变换相互对抗的非嵌套检验，分别分析无漂移和正漂移情形，并开展 Monte Carlo 与实例分析。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称无漂移时检验统计量的零假设分布非标准，正漂移时渐近正态；模拟与实例展示了有限样本中的区分用途。
- 阅读关注点
- 应核对单整过程和创新自回归的设定、漂移分类、统计量构造及临界值获取方式，并查看模拟中的尺寸与功效。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的 OpenAlex 摘要；单整阶数、具体统计量及数值表现未说明，负漂移或其他变换情形也未交代。
原文摘要
This article proposes nonnested tests of linear and logarithmic transformations of integrated processes against each other, where the innovations of both series follow autoregressive processes. It is shown that the null distributions of the test statistics for both the linear and logarithmic transformations are nonstandard when the processes have no drift, whereas they are asymptotically normal when the processes have positive drift. Monte Carlo experiments and illustrative empirical examples are provided to show the practical usefulness of the tests in differentiating between linear and logarithmic transformations of a process in finite samples.