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Susan Athey
Guido W. Imbens
Stefan Wager

近似残差平衡:高维平均处理效应的去偏推断

研究问题
在无混杂假设下纳入大量处理前协变量时,如何减少惩罚回归调整的偏差,并对平均处理效应进行有效推断?
方法与思路
作者将平衡权重与正则化结果回归结合,对 lasso 等稀疏回归调整去偏,在高维线性结果模型中分析推断性质。
材料陈述的贡献
摘要称在重叠性及结果回归的相应条件下可实现根号样本量一致推断,无须假定倾向得分可估或目标对比稀疏。
阅读关注点
应核对无混杂、结果模型线性、统一重叠和 lasso 的一范数误差条件,以及权重约束与标准误构造。
阅读边界
所给版本为 arXiv 预印本,同行评审及期刊接收未核实;摘要未列完整正则条件,结论不能直接推广到非线性结果模型。

原文摘要

There are many settings where researchers are interested in estimating average treatment effects and are willing to rely on the unconfoundedness assumption, which requires that the treatment assignment be as good as random conditional on pre-treatment variables. The unconfoundedness assumption is often more plausible if a large number of pre-treatment variables are included in the analysis, but this can worsen the performance of standard approaches to treatment effect estimation. In this paper, we develop a method for de-biasing penalized regression adjustments to allow sparse regression methods like the lasso to be used for sqrt{n}-consistent inference of average treatment effects in high-dimensional linear models. Given linearity, we do not need to assume that the treatment propensities are estimable, or that the average treatment effect is a sparse contrast of the outcome model parameters. Rather, in addition standard assumptions used to make lasso regression on the outcome model consistent under 1-norm error, we only require overlap, i.e., that the propensity score be uniformly bounded away from 0 and 1. Procedurally, our method combines balancing weights with a regularized regression adjustment.

笔记与分组
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