POWER FUNCTIONS AND ENVELOPES FOR UNIT ROOT TESTS
单位根检验的功效函数与功效包络AI 解读 ↓
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单位根检验的功效函数与功效包络
- 研究问题
- 加入协变量后，单位根检验的功效函数与功效包络如何准确计算，又应如何在不同点最优不变检验之间选择？
- 方法与思路
- 作者通过积分特征函数计算功效函数和包络，并以最小化积分功效差为准则，选择构造点最优不变检验的局部备择。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称该计算可准确评估功效；存在协变量效应时，所提出准则选择的局部备择对应功效包络约为 0.75 的位置。
- 阅读关注点
- 应核对协变量增强模型与不变性限制、特征函数积分实现，以及积分功效差的权重、积分范围和局部备择选择规则。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断约 0.75 结论的适用参数范围；“最优”依赖特定积分准则，不能视为所有备择下统一最优。
原文摘要
This paper studies power functions and envelopes for covariate augmented unit root tests. The power functions are calculated by integrating the characteristic function, allowing accurate evaluation of the power envelope and the power functions. Using the power functions, we study the selection among point optimal invariant unit root tests. An “optimal” point optimal test is proposed based on minimizing the integrated power difference. We find that when there are covariate effects, optimal tests use a local alternative where the power envelope has an approximate value of 0.75.We thank Pentti Saikkonen and two referees for helpful comments.