Is there a unit root in the inflation rate? Evidence from sequential break and panel data models
通胀率存在单位根吗？序贯突变与面板模型的证据AI 解读 ↓
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通胀率存在单位根吗？序贯突变与面板模型的证据
- 研究问题
- 十三个 OECD 国家的通胀率是否存在单位根，允许趋势发生序贯突变以及合并多个国家的信息会怎样改变检验结论？
- 方法与思路
- 作者使用序贯趋势突变与面板数据模型研究通胀单位根，比较单国检验、十三国整体面板及若干较小面板的结果。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，单国检验仅四国显示平稳证据，而整体及部分少至三国的面板可拒绝单位根，说明结论对横截面信息敏感。
- 阅读关注点
- 应核对样本区间、趋势突变处理、面板检验的异质性与跨国依赖条件，以及小面板如何选择和拒绝结论的解释。
- 阅读边界
- 仅据所给 RePEc 出版社摘要；样本期、检验细节和显著性数值未说明，面板拒绝也不足以单独确认每个国家都平稳。
原文摘要
Using sequential trend break and panel data models, we investigate the unit root hypothesis for the inflation rates of thirteen OECD countries. With individual country tests, we find evidence of stationarity in only four of the thirteen countries. The results are more striking with the panel data model. We can strongly reject the unit root hypothesis both for a panel of all thirteen countries and for a number of smaller panels consisting of as few as three countries. The non-rejection of the unit root hypothesis for inflation is very fragile to even a small amount of cross-section variation. @ 1997 John Wiley & Sons, Ltd.