Semiparametric estimation of a panel data proportional hazards model with fixed effects
带固定效应的面板比例风险模型的半参数估计AI 解读 ↓
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带固定效应的面板比例风险模型的半参数估计
- 研究问题
- 在带固定效应的面板持续期模型中，如何不预设基准风险的有限维参数族，并在相关右删失下估计模型参数？
- 方法与思路
- 作者提出基准风险及其积分的半参数估计，并给出相关右删失下参数部分的估计方法，以蒙特卡洛考察小样本表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，新估计方法放宽基准风险的参数族限制，并处理会使部分似然估计不一致的相关右删失情形，拓展既有方法。
- 阅读关注点
- 应核对固定效应与基准风险的识别条件、允许的删失依赖结构，以及参数估计方法和小样本实验的具体设计。
- 阅读边界
- 仅依据作者／机构库版本摘要，不能推断后续刊本变化；摘要未说明删失条件、估计公式或模拟结果，无法判断实际适用范围。
原文摘要
This paper considers a panel duration model that has a proportional hazards specification with fixed effects. The paper shows how to estimate the baseline and integrated baseline hazard functions without assuming that they belong to known, finitedimensional families of functions. Existing estimators assume that the baseline hazard function belongs to a known parametric family. Therefore, the estimators presented here are more general than existing ones. This paper also presents a method for estimating the parametric part of the proportional hazards model with dependent right censoring, under which the partial likelihood estimator is inconsistent. The paper presents some Monte Carlo evidence on the small sample performance of the new estimators.