Asymmetric Time Series
非对称时间序列AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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非对称时间序列
- 研究问题
- 当经济时间序列对正负创新采用不同响应规则时，如何建模、估计和检验非对称性，并解释工业报价的调整迟滞？
- 方法与思路
- 作者建立按创新正负区分响应规则的统计模型，给出估计程序及对称性检验，并拟合若干经济时间序列。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，论文提供非对称时间序列模型及其统计分析工具，并以经济序列拟合展示应用，包括工业报价调整的动机。
- 阅读关注点
- 应核对创新的定义、两种响应规则、估计与检验所需条件，以及报价下降和上升迟滞差异在模型中的表达方式。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的 OpenAlex 索引摘要；模型条件、拟合结果和检验数值未说明，不能推断因果冲击响应或预测优势。
原文摘要
Asymmetric time series respond to innovations with one of two different rules according to whether the innovation is positive or negative. Quoted industrial prices are apparently such a series. It has been observed that when market conditions change, quoted prices are not revised immediately. This delay operates more strongly against reductions in price quotations than against increases. A statistical model for such asymmetric times series is developed and analyzed. An estimation procedure is given as well as a statistical test of the hypothesis of symmetry versus the alternative of asymmetry. Asymmetric time series models are fit to several economic time series.