Estimation of a Single Structural Equation with Structural Change
存在结构变化时单个结构方程的估计AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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存在结构变化时单个结构方程的估计
- 研究问题
- 存在结构变化且不同样本的简约式协方差矩阵不同时，结构误差方差是否相等会怎样影响单方程识别和渐近效率？
- 方法与思路
- 作者考察跨样本结构方差相等与否的作用，提出有限信息最大似然估计量，分析其渐近性质并与另一估计量比较。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，结构方差相等会影响识别条件和最佳渐近正态估计量的效率，并给出有限信息最大似然估计及相关比较。
- 阅读关注点
- 应核对结构变化涉及哪些参数、跨样本方差限制如何改变识别，以及有限信息最大似然和备选估计量的效率比较条件。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法确定变化时点是否已知、样本如何划分及备选估计量形式；其他版本的修订也无法判断。
原文摘要
Estimation of a single structural equation when there exists structural change is considered. Equality of structural variances in different samples is shown to affect the identification condition and asymptotic efficiency of best asymptotically normal estimators when the reduced-form covariance matrices differ by the structural change. The limited information maximum likelihood estimator is presented with its asymptotic property and compared with an alternative estimator.