A Note on the Distribution Functions of LIML and 2SLS Structural Coefficient in the Exactly Identified Case
恰好识别情形下 LIML 与 2SLS 结构系数分布函数的说明AI 解读 ↓
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恰好识别情形下 LIML 与 2SLS 结构系数分布函数的说明
- 研究问题
- 既有针对过度识别结构方程推导的估计量密度，能否包含恰好识别时 LIML 与 2SLS 估计一致的情形？
- 方法与思路
- 作者检查既有密度函数在恰好识别情形下的特殊化结果，并报告对 Mariano 与 Sawa 的 LIML 密度表达式的修正。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称既有密度函数包含与恰好识别相一致的特殊情形，同时给出一处 LIML 密度表达式的修正。
- 阅读关注点
- 应核对密度推导所依赖的模型条件、恰好识别时的处理，以及修正项如何影响原有表达式和分布计算。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，版本未注明；密度公式、模型条件和修正内容未提供，不能重构其推导或适用范围。
原文摘要
Many alternative techniques of estimating coefficients appearing in the structural representation of econometric models have been developed. The techniques of two-stage least squares (2SLS) and limited information maximum likelihood (LIML) yield identical estimates in the exactly identified case. The derivations of the density functions of these estimators for overidentified structural equations do not formally include the exactly identified case. In this note we demonstrate that the previously obtained density functions include results consistent with exact identification as a special case. A correction to the expression for the LIML density function obtained by Mariano and Sawa is also reported.