Seasonal Adjustment Using Structural Time Series Models: An Application and a Comparison With the Census X-11 Method
使用结构时间序列模型进行季节调整：应用及与 Census X-11 方法的比较AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确使用结构时间序列模型处理宏观月度和季度数据的季节调整，直接对应时间序列方法方向。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
使用结构时间序列模型进行季节调整：应用及与 Census X-11 方法的比较
- 研究问题
- 如何将结构时间序列模型用于可操作的季节调整，其结果在荷兰宏观月度与季度序列上与 Census X-11 相比如何？
- 方法与思路
- 作者用适当的结构时间序列模型实施季节调整，应用于若干荷兰宏观月度与季度序列，并按多项正式准则与 X-11 比较。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，研究使结构时间序列季调方法能够实际实施；在所用荷兰序列和评价准则下，其表现可与 X-11 相竞争。
- 阅读关注点
- 核对结构模型的组成、参数估计方式及各评价准则的含义，并检查不同频率、不同序列上的比较结果是否一致。
- 阅读边界
- 所供摘要来源为 OpenAlex，未列出模型设定、评价准则和比较数值；不能据此断言该方法普遍优于 X-11。
原文摘要
This article makes the method of seasonal adjustment operational using suitable structural time series models (STM). This so-called STM method is applied to several relevant Dutch macro- economic quarterly and monthly time series. The results are compared with those of the Census X-11 method using several formal criteria as yardsticks. The STM method proves to compete well with the Census X-11 method in this respect.