TESTING FOR STRUCTURAL CHANGE BY ISOTONIC REGRESSION
基于保序回归的结构变化检验AI 解读 ↓
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基于保序回归的结构变化检验
- 研究问题
- 如何在无需选择带宽或其他调参值的情况下检测单调结构变化，并兼顾平滑变化的局部检测功效与多变量计算可行性？
- 方法与思路
- 作者在所有非递减或非递增结构变化函数上最小化准则函数，构造保序检验，并研究标量情形的枢轴性及多变量实现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，标量检验经适当缩放后具有枢轴性，方法无需带宽且计算简便，并在局部单调变化下具有较好的相对功效。
- 阅读关注点
- 应核对单调变化函数类、缩放与临界值的构造、误差依赖条件，以及标量理论如何延伸至多变量检验和功效比较。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要未说明多变量情形是否同样具有枢轴性，也未给出比较数值；局部单调变化下的优势不能外推至任意变化形态。
原文摘要
Detecting structural changes in economic relationships has been a longstanding challenge in econometrics. Most of the literature on structural breaks has considered abrupt structural breaks. Existing tests for detecting smooth structural change typically rely on kernel estimation. In this article, we introduce a novel tuning-parameter-free test that minimizes a criterion function over all possible nondecreasing or nonincreasing structural change functions. This test is pivotal (after appropriate scaling) in the scalar case and remains computationally simple even in multivariate settings. Compared to existing nonparametric tests, our method offers superior power against local monotonic structural changes and does not involve the choice of a bandwidth parameter. A simulation study and two empirical examples highlight the merits of the proposed test relative to some popular tests for structural changes in the literature.