Distribution for residual autocovariances in multivariate autoregressive models with structured parameterization
结构化参数多元自回归模型中残差自协方差的分布AI 解读 ↓
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结构化参数多元自回归模型中残差自协方差的分布
- 研究问题
- 在用于精简参数的结构化多元自回归模型中，残差自协方差具有怎样的渐近分布，综合诊断统计量能否相应推广？
- 方法与思路
- 作者推导结构化参数多元自回归模型的残差自协方差渐近分布，并扩展已有自回归移动平均模型的综合检验结果。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，通常满秩自回归移动平均模型中综合统计量的渐近分布结果，可推广到具有结构化参数的自回归模型。
- 阅读关注点
- 应核对结构化参数化的具体形式、参数估计对残差分布的影响，以及综合统计量的定义和渐近近似条件。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；参数结构、正则条件及极限分布形式未提供，不能推断任意约束下均成立。
原文摘要
The asymptotic distribution is derived for residual autocovariances in the multivariate autoregressive model with structured parameterization, a form often employed in multivariate time series modelling to achieve parsimony. It is shown that a similar result for the asymptotic distribution of a portmanteau statistic for the usual full-rank autoregressive-moving average model can be extended to the autoregressive model with structured parameterization.