Inference in Nonlinear Econometric Models with Structural Change
存在结构变化的非线性计量模型推断AI 解读 ↓
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存在结构变化的非线性计量模型推断
- 研究问题
- 如何将线性回归中的经典结构变化检验推广至多种非线性模型和估计程序，同时容许观测异质性与时间依赖？
- 方法与思路
- 作者引入Wald、类拉格朗日乘子及类似然比检验统计量，并在允许异质性和时间依赖的框架下统一讨论非线性参数推断。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称将经典结构变化检验扩展至广泛非线性模型，并提供非线性参数计量模型估计与检验的一般统一结果。
- 阅读关注点
- 应核对变化时点如何处理、不同统计量适用的估计程序，以及异质性和时间依赖下协方差估计与极限理论的条件。
- 阅读边界
- 摘要未说明变化时点是否已知、允许的变化形式及具体正则条件，不能据此认定方法适用于任意非线性或多重断点模型。
原文摘要
This paper extends the classical test for structural change in linear regression models (see Chow (1960)) to a wide variety of nonlinear models, estimated by a variety of different procedures. Wald, Lagrange multiplier-like, and likelihood ratio-like test statistics are introduced. The results allow for heterogeneity and temporal dependence of the observations. In the process of developing the above tests, the paper also provides a compact presentation of general unifying results for estimation and testing in nonlinear parametric econometric models.