The impact of a Hausman pretest on the size of a hypothesis test: The panel data case
Hausman 预检验对假设检验尺寸的影响：面板数据情形AI 解读 ↓
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Hausman 预检验对假设检验尺寸的影响：面板数据情形
- 研究问题
- 在面板模型中，先用 Hausman 检验选择随机或固定效应，再进行系数 t 检验，会如何影响整体检验尺寸？
- 方法与思路
- 作者分析两阶段检验的渐近尺寸，考察预检验选择如何改变后续推断，并将失真主要联系到预检验功效不足。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，在具有实证相关性的参数空间设定下，两阶段检验的渐近尺寸等于一，并建议直接使用固定效应 t 统计量。
- 阅读关注点
- 应核对尺寸等于一所对应的参数空间和渐近定义，理解预检验功效不足的机制，以及固定效应建议的适用条件。
- 阅读边界
- 所列出版社摘要未展开参数空间设定；不能将尺寸等于一解释为每个参数点都必然拒绝，也不能无条件推广其建议。
原文摘要
The size properties of a two-stage test in a panel data model are investigated where in the first stage a Hausman (1978) specification test is used as a pretest of the random effects specification and in the second stage, a simple hypothesis about a component of the parameter vector is tested, using a t-statistic that is based on either the random effects or the fixed effects estimator depending on the outcome of the Hausman pretest. It is shown that the asymptotic size of the two-stage test equals 1 for empirically relevant specifications of the parameter space. The size distortion is caused mainly by the poor power properties of the pretest. Given these results, we recommend using a t-statistic based on the fixed effects estimator instead of the two-stage procedure.