Mixed signals among tests for cointegration
协整检验之间的混合信号AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要专门比较残差型与系统型协整检验，属于时间序列协整推断。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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协整检验之间的混合信号
- 研究问题
- 为何单方程残差协整检验与系统协整检验会对同一数据给出不同信号，这种分歧是否随样本增大而消失？
- 方法与思路
- 作者比较无协整及接近该原假设时两类检验的 p 值关联，并在三十四项研究的一百三十二组数据上实施检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称两类检验在无协整时的 p 值相关性很低，即使大样本也可能出现多种组合，既有数据中也存在明显分歧。
- 阅读关注点
- 核对数据生成过程、确定性项与滞后选择的匹配，检查低相关结论的条件以及同一数据上检验分歧的来源。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法判断具体条件与检验选择建议；p 值分歧本身不能确定哪一检验结论正确。
原文摘要
Abstract This paper illustrates that, under the null hypothesis of no cointegration, the correlation of p ‐values from a single‐equation residual‐based test (i.e., ADF or $\widehat{Z}_{\alpha}$ ) with a system‐based test (trace or maximum eigenvalue) is very low even as the sample size gets large. With data‐generating processes under the null or ‘near’ it, the two types of tests can yield virtually any combination of p ‐values regardless of sample size. As a practical matter, we also conduct tests for cointegration on 132 data sets from 34 studies appearing in this Journal and find substantial differences in p ‐values for the same data set. Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.