ASYMPTOTIC INFERENCE ON THE MOVING AVERAGE IMPACT MATRIX IN COINTEGRATED I (2) VAR SYSTEMS
协整 I(2) VAR 系统中移动平均影响矩阵的渐近推断AI 解读 ↓
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协整 I(2) VAR 系统中移动平均影响矩阵的渐近推断
- 研究问题
- 研究协整 I(2) VAR 系统二阶差分的移动平均影响矩阵，以及定义共同 I(2) 趋势组合的行空间如何推断。
- 方法与思路
- 作者提供影响矩阵及其行空间的渐近标准误，构造 Wald 型检验，并用辅助回归计算渐近方差估计。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称建立相关标准误和检验，联系影响矩阵与失衡误差对增长率的总效应，并以英国货币数据示例。
- 阅读关注点
- 应核对 I(2) 系统的秩限制、行空间基的选择、非高斯例外，以及影响矩阵与失衡作用因子的关系。
- 阅读边界
- 仅据 Crossref 摘要，具体条件、异常极限分布及应用结果未说明，也不能把该矩阵直接解释为已识别结构冲击。
原文摘要
This paper provides asymptotic standard errors for the moving average (MA) impact matrix for the second differences of a vector autoregressive (VAR) process integrated of order 2, I (2). Standard errors of the row space of the MA impact matrix are also provided; bases of this row space define the common I (2) trends linear combinations. These standard errors are then used to formulate Wald-type tests. The MA impact matrix is shown to be linked to impact factors that measure the total effect of disequilibrium errors on the growth rate of the system. Most of the relevant limit distributions are Gaussian, and we report artificial regressions that can be used to calculate the estimators of the asymptotic variances. The use of the techniques proposed in the paper is illustrated on UK money data.