Lag Order and Critical Values of the Augmented Dickey–Fuller Test
增广 Dickey–Fuller 检验的滞后阶数与临界值AI 解读 ↓
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增广 Dickey–Fuller 检验的滞后阶数与临界值
- 研究问题
- 在增广 Dickey–Fuller 单位根检验中，有限样本临界值是否不仅依赖样本量，也受滞后阶数影响，应用时应如何校正这种影响？
- 方法与思路
- 作者采用响应面分析获取增广 Dickey–Fuller 检验的近似有限样本临界值，并考察既有临界值研究通常忽略的滞后阶数依赖。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，除样本量外，滞后阶数也会影响检验的有限样本行为；这一结果提示应用增广 Dickey–Fuller 检验时需要校正滞后阶数的影响。
- 阅读关注点
- 核对响应面拟合所覆盖的样本量与滞后阶数、确定性项设定及临界值计算方式，并查看近似精度和检验尺寸的验证。
- 阅读边界
- 摘要未提供临界值表、响应面公式或适用的设定范围；结论涉及滞后阶数对临界值的影响，不能直接当作滞后阶数选择规则。
原文摘要
Response surface analysis is used to obtain approximate finite-sample critical values for the augmented Dickey-Fuller test. Previous studies estimating the critical values for the test have generally ignored their possible dependence on the lag order. This study shows that the lag order, in addition to the sample size, can affect finite-sample behavior of the test. The result points to the importance of correcting for the effect of lag order in applying the augmented Dickey-Fuller test.