Disequilibrium Econometrics in Simultaneous Equations Systems
联立方程系统中的非均衡计量经济学AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要依据一般非均衡经济理论构造多市场联立方程模型，并提出相应模型的估计方法，因此归入结构估计方向。
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联立方程系统中的非均衡计量经济学
- 研究问题
- 多市场非均衡模型如何转化为可估计的联立方程系统？对于其分段线性形式，简化式是否存在及如何计算估计量是主要问题。
- 方法与思路
- 作者依据一般非均衡理论设定分段线性模型，分别提出有限信息与完全信息估计量，并给出完全信息最大似然估计的数值算法。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称该设定连接非均衡经济理论与计量理论，解决所考察模型的简化式存在问题，并提供两类估计方法及计算方案。
- 阅读关注点
- 核对市场间约束如何进入分段线性设定、简化式存在的条件，以及两类估计量的识别要求和数值算法的收敛表现。
- 阅读边界
- 摘要未说明误差分布、参数识别条件或算法收敛保证；简化式存在结论的范围及不同估计方法的有限样本表现仍需正文核对。
原文摘要
This paper considers the econometric problems raised by multi-market disequilibrium models. It uses a specification which is derived from general disequilibrium theory and, therefore, provides a first bridge between the economic theory approach and the econometric theory approach of disequilibrium. The model is piecewise linear; the problem of the existence of a reduced form, which is a crucial issue in nonlinear models, is solved. Limited information estimators as well as full information estimators are proposed; a simple numerical algorithm is given for the computation of a FIML estimator.