Structural changes in heterogeneous panels with endogenous regressors
含内生回归变量的异质面板中的结构变化AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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含内生回归变量的异质面板中的结构变化
- 研究问题
- 在大型异质面板存在内生回归变量、截面相关及未知共同结构变化时，共同相关效应方法能否继续处理不可观测因子？
- 方法与思路
- 作者扩展共同相关效应方法，允许斜率及误差因子结构发生未知共同变化，并保留斜率异质性和截面依赖。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称该扩展下共同相关效应方法仍然有效，可容纳内生性以及斜率和因子载荷变化，并提供蒙特卡洛实验支持。
- 阅读关注点
- 应核对内生性的具体形式、共同断点与因子结构的限制，以及估计和推断如何处理未知断点与截面平均量。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要版本；摘要未说明有效性的具体含义、内生性限制或断点条件，不能理解为适用于任意内生面板。
原文摘要
Summary This paper extends Pesaran's ( Econometrica , 2006, 74 , 967–1012) common correlated effects (CCE) by allowing for endogenous regressors in large heterogeneous panels with unknown common structural changes in slopes and error factor structure. Since endogenous regressors and structural breaks are often encountered in empirical studies with large panels, this extension makes Pesaran's CCE approach empirically more appealing. In addition to allowing for slope heterogeneity and cross‐sectional dependence, we find that Pesaran's CCE approach is also valid when dealing with unobservable factors in the presence of endogenous regressors and structural changes in slopes and error factor loadings. This is supported by Monte Carlo experiments.