Stationarity-based specification tests for diffusions when the process is nonstationary
过程非平稳时基于平稳性的扩散模型设定检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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过程非平稳时基于平稳性的扩散模型设定检验
- 研究问题
- 当扩散过程实际上非平稳时，针对其平稳密度构造的设定检验如何表现，平稳性假定是否影响小样本分布近似？
- 方法与思路
- 作者分析既有平稳密度检验在积分、爆炸及近积分扩散过程下的渐近行为，并采用类似局部单位根分析的框架。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，积分过程下推导的渐近分布，比严格平稳假定下的渐近分布更能近似该检验的小样本分布。
- 阅读关注点
- 应核对扩散过程的参数限制、观测与渐近方案，以及两类分布近似的比较设计，明确结论适用的非平稳情形。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断具体正则条件、临界值构造及近似改善幅度，也不能推断其他版本的变化。
原文摘要
We analyze in this paper the asymptotic behavior of the specification test of Aït-Sahalia (1996) for the stationary density of a diffusion process, but when the diffusion is not stationary. We consider integrated and explosive processes, as well as nearly integrated ones in the spirit of the local to unity analysis in classical unit root theory. We find that the behavior of the test predicted by the asymptotic distribution under an integrated process provides a better approximation to the small sample distribution of the test than that predicted by the asymptotic distribution under strict stationarity.