Some Exact Results for Estimators of the Coefficients on the Exogenous Variables in a Single Equation
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单方程中外生变量系数估计量的若干精确结果
- 研究问题
- 单个结构方程中外生变量系数的工具变量估计具有怎样的精确抽样分布，其线性组合的前两阶矩能否被刻画？
- 方法与思路
- 作者研究系数向量的联合分布及线性组合的前两阶矩，用相关特殊函数表达结果，并提供可估计的一阶矩界。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称给出可纳入工具变量估计软件的一阶矩界，且结果使用与该模型其他结论相同的特殊函数，便于统一处理。
- 阅读关注点
- 应核对工具变量与模型的分布设定、矩存在条件、界的构造及可估计含义，以及特殊函数表达如何实际计算。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要；误差假设、工具变量条件与矩界公式未提供，不能据此判断弱工具情形或现有软件支持。
原文摘要
This paper is devoted to a detailed examination of the exact sampling properties of the instrumental variables (IV) estimator of the vector of coefficients on the exogenous variables in a single structural equation. The first two moments of a linear combination of the elements of this estimator and the joint distribution of these elements are considered. Estimable bounds for the first moment that can readily be incorporated into any IV estimation package are provided. The results obtained are in terms of the same special functions as those that characterize other results for this model, allowing a unified treatment of the model.