ASYMPTOTICS FOR GENERAL FRACTIONALLY INTEGRATED PROCESSES WITH APPLICATIONS TO UNIT ROOT TESTS
一般分数阶单整过程的渐近理论及单位根检验应用AI 解读 ↓
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代码、数据与补充材料
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一般分数阶单整过程的渐近理论及单位根检验应用
- 研究问题
- 一般分数阶过程在较弱条件下具有什么函数型极限，相关理论如何用于非平稳分数阶单整过程的单位根分布？
- 方法与思路
- 作者建立一般分数阶过程的函数型极限定理，再推导非平稳分数阶单整过程的弱收敛并刻画单位根分布。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，理论可用于误差为分数阶自回归移动平均过程或非平稳分数阶单整过程的模型，扩展相关极限分析。
- 阅读关注点
- 应核对分数阶参数范围、所谓较弱条件的内容、过程初始化方式，以及不同误差设定下单位根分布的具体形式。
- 阅读边界
- 所给出版社摘要未说明完整条件、检验统计量、临界值或有限样本性质，不能据此判断所有长记忆模型均适用。
原文摘要
In this paper, functional limit theorems for general fractional processes are established under quite weak conditions. The results are then used to derive weak convergence of general nonstationary fractionally integrated processes and to characterize unit root distribution in a model with error being a fractional autoregressive moving average process or a nonstationary fractionally integrated process.The authors thank three referees and an associate editor for their detailed reading of this paper and valuable comments, which have led to this much improved version of the paper.