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Stefan Wager
Wenfei Du
Jonathan Taylor
Robert Tibshirani

随机实验中的高维回归调整

研究问题
在具有高维协变量的随机实验中,哪些回归调整能支持平均处理效应的有效推断,并能否同时保持有限样本无偏性?
方法与思路
作者分析风险一致的回归调整,提出交叉估计方法,并将分析扩展到交叉验证选模及随机森林、神经网络等非参数调整。
材料陈述的贡献
摘要称,风险一致的回归调整可用于高效估计平均处理效应;交叉估计可获得有限样本无偏估计,并容纳多类学习方法。
阅读关注点
应核对风险一致性的定义与速率要求、随机化机制和目标总体,以及交叉估计如何实现无偏性并处理交叉验证选模。
阅读边界
所据为 arXiv 预印本,同行评审及期刊接收未核实;摘要未列出效率与无偏性结论的完整条件,不能推广到任意调整。

原文摘要

We study the problem of treatment effect estimation in randomized experiments with high-dimensional covariate information, and show that essentially any risk-consistent regression adjustment can be used to obtain efficient estimates of the average treatment effect. Our results considerably extend the range of settings where high-dimensional regression adjustments are guaranteed to provide valid inference about the population average treatment effect. We then propose cross-estimation, a simple method for obtaining finite-sample-unbiased treatment effect estimates that leverages high-dimensional regression adjustments. Our method can be used when the regression model is estimated using the lasso, the elastic net, subset selection, etc. Finally, we extend our analysis to allow for adaptive specification search via cross-validation, and flexible non-parametric regression adjustments with machine learning methods such as random forests or neural networks.

笔记与分组
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