Common trends and cycles in I(2) VAR systems
I(2) VAR 系统中的共同趋势与周期AI 解读 ↓
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I(2) VAR 系统中的共同趋势与周期
- 研究问题
- 在二阶单整 VAR 系统中，如何定义并识别静态和动态共同周期，尤其是从系统提取的平稳变量及均衡偏离之间的共同特征？
- 方法与思路
- 作者引入系统的均衡动态表示，将共同特征分析扩展至不同平稳变量选择，并以降秩回归推断特征数量、估计关系和开展检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要提出均衡动态表示及相应共同特征推断；澳大利亚价格应用中，一个均衡偏离是创新过程，而均衡修正形式仅得到平凡共同特征。
- 阅读关注点
- 核对 I(2) 系统的趋势分解、静态与动态共同特征的定义、不同平稳变量表示的区别，以及降秩检验与应用结论的条件。
- 阅读边界
- 依据所给作者／机构库版本摘要，不能推断刊本变化；摘要未说明秩限制、临界值或应用细节，平凡共同特征的具体含义需查阅全文。
原文摘要
This paper discusses common cycles in I(2) vector autoregressive (VAR) systems. Both static and dynamic cofeatures are considered. We consider application of these notions to different choices of stationary variables extracted from a VAR, including deviations from equilibria. This extension is based on the equilibrium dynamics representation of the system, which is introduced in this paper. Inference on the number of common features is addressed via reduced rank regression, as well as estimation of the cofeature relations and testing. An application to Australian prices illustrates the techniques presented in the paper. In the empirical application it is found that the deviation from one of the equilibria is an innovation process, whereas only trivial cases of cofeatures can be obtained for the equilibrium correction form.