A test of the null of integer integration against the alternative of fractional integration
整数单整原假设对分数单整备择的检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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整数单整原假设对分数单整备择的检验
- 研究问题
- 研究如何检验时间序列属于 I(0) 或 I(1) 的联合原假设，并识别单整阶数介于零与一之间的分数单整备择。
- 方法与思路
- 作者要求 KPSS 拒绝 I(0) 且单位根检验拒绝 I(1) 才拒绝原假设，并提出对差分数据使用的下尾 KPSS 检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称提供标准渐近与 fixed-b 渐近下的临界值，证明对零与一之间分数单整备择的一致性，并报告有限样本模拟。
- 阅读关注点
- 应核对联合拒绝规则如何控制检验尺寸、下尾 KPSS 的构造，以及两类渐近近似下带宽与临界值的具体处理。
- 阅读边界
- 摘要未给出误差过程、确定性项及调参条件，也未报告模拟数值；其一致性陈述仅明确覆盖 0<d<1 的备择。
原文摘要
This paper proposes a test of the null of integer integration against the alternative of fractional integration. The null of integer integration is satisfied if the series is either I(0) or I(1). We reject the null if the KPSS test rejects I(0) and a unit root test rejects I(1). We suggest a new unit root test (a lower-tail KPSS test applied to the differenced data) to use in this procedure. We provide critical values under standard asymptotics and fixed-b asymptotics. We prove the consistency of this testing procedure against I(d) alternatives with 0<d<1, and simulation evidence on the size and power of the test in finite samples is provided.