Efficient Estimation and Identification of Simultaneous Equation Models with Covariance Restrictions
协方差约束下联立方程模型的有效估计与识别AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要讨论一般联立方程系统的识别、协方差约束与有效估计，未给出特定微观结构模型或宏观应用，细分领域证据不足。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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协方差约束下联立方程模型的有效估计与识别
- 研究问题
- 当联立方程模型包含协方差约束，尤其这些约束参与识别时，如何获得初始一致估计，并构造渐近有效且便于实施的估计量？
- 方法与思路
- 作者把协方差约束隐含的方程在初始一致估计附近线性化，加入原方程组后实施三阶段最小二乘，并扩展完全信息最大似然的工具变量解释。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，提出的三阶段最小二乘估计具有渐近有效性，并给出约束参与识别时的初始一致估计方法，以及基于正交性与协方差矩条件的识别分析。
- 阅读关注点
- 阅读全文应核对协方差约束如何转化为增广方程、初始估计的一致性条件、矩条件识别判据，以及渐近有效性所对应的比较范围。
- 阅读边界
- 摘要未列明渐近有效性所需的完整条件、约束形式与识别判据；仅凭摘要不能判断有限样本表现或增广方程的数值稳定性。
原文摘要
The authors consider estimation of simultaneous equations models with covariance restrictions. They consider FIML estimation and extend J. A. Hausman's instrumental variables interpretation of the FIML estim ator to the covariance restrictions case. A slight variation on the i nstrumental variables theme yields a simple, efficient alternative to FIML. The authors augment the original equation system by equations implied by the covariance restrictions, linearized around an initial consistent estimator, and perform three-stage least squares to obtain an asymptotically efficient estimator. They also present a simple me thod of obtaining an initial consistent estimator when the covariance restrictions are needed for identification. Finally, they consider i dentification from the standpoint of the moment restrictions implied by instrument-residual orthogonality and covariance restrictions. Copyright 1987 by The Econometric Society.