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分类依据与纠错

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R H Spady
S Stouli

对偶回归

研究问题
如何整体估计条件分布函数,同时保留分位数回归的解释能力,并避免条件分位数曲面相交后再进行修复?
方法与思路
作者用数学规划刻画条件分布函数,从线性位置尺度模型同时估计的对偶问题出发,构造灵活的对偶回归模型。
材料陈述的贡献
摘要称,对偶回归能够避免修复相交分位数曲面,并为相应的经验对偶回归过程提供渐近理论与条件分布估计框架。
阅读关注点
应核对数学规划与条件分布的对应关系、灵活模型的约束,以及不交叉性质和经验过程渐近理论各自所需条件。
阅读边界
仅据版本未注明的索引摘要,具体模型类、正则条件和有限样本表现未说明,不能断言其普遍优于分位数回归。

原文摘要

We propose dual regression as an alternative to quantile regression for the global estimation of conditional distribution functions. Dual regression provides the interpretational power of quantile regression while avoiding the need to repair intersecting conditional quantile surfaces. We introduce a mathematical programming characterization of conditional distribution functions which, in its simplest form, is the dual program of a simultaneous estimator for linear location-scale models, and use it to specify and estimate a flexible class of conditional distribution functions. We present asymptotic theory for the corresponding empirical dual regression process.

笔记与分组