MOSUM tests for parameter constancy
参数恒定性的 MOSUM 检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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参数恒定性的 MOSUM 检验
- 研究问题
- 如何利用递归残差或最小二乘残差的移动和检验参数是否恒定，并考察其对单次及某些双重结构变化的敏感性？
- 方法与思路
- 作者研究两类残差的 MOSUM 检验，求取递归残差版本的渐近临界值，并将最小二乘版本联系到已有移动估计检验表。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称两类检验具有一致性及对一类备择的非平凡局部功效；模拟显示其在某些双重结构变化下有功效优势。
- 阅读关注点
- 应核对移动窗口设定、残差构造与临界值使用条件，以及局部备择定义和双重变化模拟中产生优势的具体情形。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的 OpenAlex 索引摘要；所称功效优势限于某些变化设置，摘要未给出数值、完整条件或刊本差异。
原文摘要
In this paper, tests for structural change based on moving sums (MOSUMS) of recursive and least-squares residuals are investigated. We obtain and tabulate the asymptotic critical values of the MOSUM test with recursive residuals and show that the asymptotic critical values of the MOSUM test with least-squares residuals can easily be obtained from already existing tables for the moving-estimates test. We also show that these MOSUM tests are consistent and have nontrivial local power against a general class of alternatives. Our simulations further indicate that the proposed MOSUM tests can complement other tests when there is a single structural change and have power advantage when there are certain double structural changes.