PARTIAL REDUNDANCY OF MOMENT CONDITIONS
矩条件的部分冗余AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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矩条件的部分冗余
- 研究问题
- 当只关心参数向量的一部分时，新增矩条件何时不会提高该部分参数的估计效率，又如何统一刻画部分冗余与完全冗余？
- 方法与思路
- 作者先变换矩条件并定义有效的部分 GMM 估计，再将原条件的部分冗余转化为变换后条件的完全冗余，分析多子集之间的关系。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该变换统一了部分与完全冗余的刻画，并给出矩条件分为三个子集时的部分冗余充要条件及若干易检查的充分条件。
- 阅读关注点
- 应核对矩条件变换、目标参数与其他参数的处理、效率和冗余的精确定义，以及三子集充要条件与简便充分条件的适用范围。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法确定变换公式、秩条件或效率界；也不能据此判断某个具体应用中的矩条件是否应当删除。
原文摘要
In this paper, we first transform a set of moment conditions into a set of transformed moment conditions, based on which the efficient partial generalized method of moments estimation for part of a parameter vector is defined. Given the set of transformed moment conditions, we then show that the conditions for partial redundancy of an additional set of moment conditions given an original set of moment conditions simply become the conditions for full redundancy of the second subset of transformed moment conditions given the first subset of transformed moment conditions. Thus the transformed moment conditions proposed in this paper unify partial redundancy of moment conditions with full redundancy of moment conditions. Using transformed moment conditions, we then straightforwardly derive necessary and sufficient conditions for partial redundancy of one or two subset(s) of moment conditions given the other when the large set of moment conditions consists of three subsets of moment conditions. The paper also provides several easily checkable sufficient conditions for partial redundancy of one set of moment conditions given other sets of moment conditions.