Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root
以平稳性为原假设、单位根为备择的检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要围绕趋势平稳、随机游走、单位根与差分平稳展开，直接对应时间序列中的平稳性检验。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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以平稳性为原假设、单位根为备择的检验
- 研究问题
- 如何以围绕确定性趋势平稳作为原假设，对单位根备择进行检验，并评估这一检验的有限样本尺寸、功效与应用结果？
- 方法与思路
- 作者将序列分解为确定性趋势、随机游走和一个平稳误差，以随机游走方差为零构造 LM 检验，推导分布并进行模拟和应用。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称给出原假设与差分平稳备择下的渐近分布，并研究有限样本表现；应用中许多序列的趋势平稳假设未被拒绝。
- 阅读关注点
- 应核对确定性趋势设定、平稳误差的依赖处理、统计量及临界值，以及模拟中的尺寸功效和应用检验的敏感性。
- 阅读边界
- 仅据所给作者／机构库版本摘要，不能推断刊本变化；未拒绝趋势平稳不等于证明其成立，具体条件和数值结果未说明。
原文摘要
We propose a test of the null hypothesis that an observable series is stationary around a deterministic trend. The series is expressed as the sum of deterministic trend, random walk, and stationary error, and the test is the LM test of the hypothesis that the random walk has zero variance. The asymptotic distribution of the statistic is derived under the null and under the alternative that the series is difference-stationary. Finite sample size and power are considered in a Monte Carlo experiment. The test is applied to the Nelson-Plosser data, and for many of these series the hypothesis of trend stationarity cannot be rejected.