A sparsity test for multivariate Hawkes processes
多元 Hawkes 过程的稀疏性检验AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
本页为预印本版本；arXiv 收录、作者填写的期刊信息以及作者既有发表经历，都不单独证明本篇已接收。作者发表记录按 OpenAlex 身份与完整姓名、本站覆盖期刊 ISSN 及正式卷期核对，只展示已核实例，档案仍可能误合并。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要以事件序列的点过程建模，并应用于在线竞价和日内电价动态，最接近高频计量；具体观测频率仍未说明。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
多元 Hawkes 过程的稀疏性检验
- 研究问题
- 在带标记多元 Hawkes 过程中，如何检验一组激发系数是否为零，从而判断不同事件维度之间是否存在相互作用？
- 方法与思路
- 作者针对大量独立事件序列提出估计程序，构造零系数对正系数的似然比检验，并推导统计量的卡方混合渐近分布。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，方法可检验过程交互图中的关系；在线拍卖和德国日内电价应用分别展示竞价策略偏离及价格动态因素。
- 阅读关注点
- 应核对边界零假设下混合分布的权重、独立事件序列要求，以及激发关系与因果解释的对应条件和应用数据频率。
- 阅读边界
- 仅据 arXiv 预印本摘要解读，同行评审及期刊接收未经核实；摘要未说明具体正则条件，过程交互不能直接等同干预效应。
原文摘要
Multivariate Hawkes processes (MHP) are a class of point processes in which events at different coordinates interact through mutual excitation. The weighted adjacency matrix of the MHP encodes the strength of the relations, and shares its support with the causal graph of interactions of the process. We consider the problem of testing for causal relationships across the dimensions of a marked MHP. The null hypothesis is that a joint group of adjacency coefficients are null, corresponding to the absence of interactions. The alternative is that they are positive, and the associated interactions do exist. To this end, we introduce a novel estimation procedure in the context of a large sample of independent event sequences. We construct the associated likelihood ratio test and derive the asymptotic distribution of the test statistic as a mixture of chi squared laws. We offer two applications on financial datasets to illustrate the performance of our method. In the first one, our test reveals a deviation from a static equilibrium in bidders' strategies on retail online auctions. In the second one, we uncover some factors at play in the dynamics of German intraday power prices.