EFFICIENT SEMIPARAMETRIC ESTIMATION OF DURATION MODELS WITH UNOBSERVED HETEROGENEITY
含未观测异质性的持续期模型的有效半参数估计AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要聚焦持续期模型的半参数效率，未明确涉及给定列表中的因果、选择或结构行为机制。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
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含未观测异质性的持续期模型的有效半参数估计
- 研究问题
- 在持续期模型含未观测异质性时，如何兼顾风险率函数的参数化设定与异质性分布的灵活估计，并达到效率界？
- 方法与思路
- 作者将风险率函数参数化，通过核方法间接估计未观测异质性的分布，并推导半参数效率界及估计量的渐近性质。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，论文建立了相应的半参数效率界，且提出的估计量在大样本中达到该界，为有效估计提供理论依据。
- 阅读关注点
- 应核对风险率与异质性的具体组合方式、核估计的间接实现、识别与删失条件，以及达到效率界所需的正则条件。
- 阅读边界
- 仅据 RePEc 所载出版社摘要；摘要未说明模型形式、带宽规则或有限样本结果，效率结论的适用范围仍待全文核对。
原文摘要
This paper develops a new semiparametric approach for the estimation of hazard functions in the presence of unobserved heterogeneity. The hazard function is specified parametrically, whereas the distribution of the unobserved heterogeneity is indirectly estimated using the method of kernels. The semiparametric efficiency bounds are derived. The estimator obtains these bounds in large samples.The authors thank Yongmiao Chen, James Heckman, Hidehiko Ichimura, Tony Lancaster, Qi Li, Adrian Pagan, Barry Smith, two anonymous referees, and the co-editor for helpful input. We particularly thank Steven Stern, who prompted us toward this line of research. Any errors are those of the authors. Research funding for Rilstone was provided by the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.