Large Datasets for the Euro Area and Its Member Countries and the Dynamic Effects of the Common Monetary Policy
欧元区及其成员国大型数据集与共同货币政策的动态效应AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确分析共同货币政策冲击的国别脉冲响应，并介绍月度与季度宏观时间序列数据。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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欧元区及其成员国大型数据集与共同货币政策的动态效应
- 研究问题
- 研究欧元区共同货币政策冲击对成员国的动态影响是否存在差异，以及哪些经济特征可能解释这种差异。
- 方法与思路
- 作者介绍包含欧元区及十大成员国共 1136 条月度或季度宏观序列的 EA-MD-QD，并分析国别冲击响应。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称价格、利率和实际活动响应存在国别差异，股价响应较同质，住房拥有与储蓄行为可能解释部分差异。
- 阅读关注点
- 阅读全文应核对货币政策冲击的识别、冲击响应估计方法、跨国显著性比较，以及潜在解释因素的证据强度。
- 阅读边界
- 仅据 Crossref 在线优先版本摘要；未说明冲击识别、估计模型或效应数值。数据更新与修订状态未经另行核验。
原文摘要
ABSTRACT We introduce EA‐MD‐QD, a new publicly available dataset comprising 1136 macroeconomic time series for the euro area (EA) and its ten largest member countries observed at monthly or quarterly frequency. Since January 2024, EA‐MD‐QD has been updated monthly and continuously revised, providing a valuable resource for policy analysis in the EA. Using EA‐MD‐QD, we study country‐specific impulse responses to an EA‐wide monetary policy shock. Results reveal moderate yet significant cross‐country heterogeneity, with differences between so‐called core countries, such as France and Germany, and peripheral countries, such as Italy and Spain, in their price and interest rate responses, together with meaningful differences in real activity, while stock price responses are relatively homogeneous. Evidence points to homeownership and saving behavior as potential drivers of the observed cross‐country differences.