Block Length Choice for the Bootstrap of Dependent Panel Data -- a Comment on Choi and Shin (2020)
依赖面板数据自助法的区块长度选择：对 Choi 与 Shin 的评论AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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依赖面板数据自助法的区块长度选择：对 Choi 与 Shin 的评论
- 研究问题
- 面板变点检验在时间依赖下的尺寸失真，是否会受到自助法区块长度选择影响，从而改变既有检验比较的判断？
- 方法与思路
- 作者重新考察已有面板变点检验，采用适当的数据自适应区块长度，分析该选择对轻度时间依赖下检验表现的作用。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称适当选择区块长度后，所讨论的既有检验至少能应对轻度时间依赖，其尺寸失真没有被评论研究所称的那么严重。
- 阅读关注点
- 应核对自适应区块长度的规则、轻度依赖的定义、比较设计及尺寸估计，并区分时间依赖与横截面依赖下的证据。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，同行评审或期刊接收未核实；摘要未给出区块选择规则或失真数值，结论不能扩展到强依赖情形。
原文摘要
Choi and Shin (2020) have constructed a bootstrap-based test for change-points in panels with temporal and and/or cross-sectional dependence. They have compared their test to several other proposed tests. We demonstrate that by an appropriate, data-adaptive choice of the block length, the change-point test by Sharipov, Tewes, Wendler (2016) can at least cope with mild temporal dependence, the size distortion of this test is not as severe as claimed by Choi and Shin (2020).