Bias in dynamic panel models under time series misspecification
时间序列设定错误下动态面板模型的偏差AI 解读 ↓
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时间序列设定错误下动态面板模型的偏差
- 研究问题
- 在含外生解释变量和固定效应的高阶自回归面板模型中，滞后阶数设定错误如何改变组内估计的固定效应偏差？
- 方法与思路
- 作者研究可能误设滞后阶数的动态面板组内估计，区分设定错误偏差与固定效应偏差，并提出偏差削减方法。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，即使暂不计设定错误偏差，固定效应偏差公式仍明显改变，但在平稳条件下其渐近阶数保持不变。
- 阅读关注点
- 应核对真实与估计滞后阶数的关系、外生性定义及面板渐近方案，并检查偏差削减方法针对的是哪些偏差。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断具体偏差公式和校正算法，也不能推断这些方法消除了全部模型设定错误。
原文摘要
We consider within-group estimation of higher-order autoregressive panel models with exogenous regressors and fixed effects, where the lag order is possibly misspecified. Even when disregarding the misspecification bias, the fixed-effect bias formula is quite different from the correctly specified case though its asymptotic order remains the same under the stationarity. We suggest bias reduction methods under the possible time series misspecification.