Assessing the prudence of economic forecasts in the EU
评估欧盟经济预测的审慎性AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接评估欧盟主要经济变量预测及其损失偏好，属于宏观预测研究。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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评估欧盟经济预测的审慎性
- 研究问题
- 研究欧盟委员会对十二个成员国主要经济变量预测的损失偏好是否不对称，以及这种偏好是否对应偏乐观的政策预测。
- 方法与思路
- 作者使用既有预测损失偏好估计方法分析一九七〇至二〇〇四年样本，并通过模拟考察损失不对称与分布偏斜的关系。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称损失偏好不对称程度因国家而异，部分财政变量预测偏乐观；模拟显示其检验方法在所考察偏斜情形下具有稳健性。
- 阅读关注点
- 应核对损失函数设定、预测最优性条件、预测期限与数据版本，以及检验如何区分偏好不对称、分布偏斜和模型偏误。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要；未提供具体估计值和检验条件，不能把预测偏好估计直接解释为政策动机或政策效果的因果证据。
原文摘要
Abstract We estimate the EU Commission loss preferences for major economic forecasts of 12 Member States. Based on a recently proposed method by Elliott, Komunjer and Timmermann (2005) the paper provides evidence of asymmetries in the underlying forecast loss preference of the Commission that tend to vary across Member States. In some cases, our results show that EU forecasts tend to display a rather optimistic picture for main economic variables, e.g. government balance, thus allowing a certain degree of leeway in the fiscal adjustment path towards the medium‐term objective of ‘close to balance’ or ‘in surplus’ of the recently revised Stability and Growth Pact. Over the period of our sample, 1970–2004, this apparent asymmetry in the underlying loss preferences tends to deter prudent advice over economic policy. Lastly, we provide an analysis on the trade‐off between loss and distribution asymmetries, for which simulation results show that the testing method is robust in the presence of skewness. Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.