Heteroskedasticity-Autocorrelation Robust Standard Errors Using The Bartlett Kernel Without Truncation
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分类依据与纠错
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反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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使用不截断Bartlett核的异方差与自相关稳健标准误
- 研究问题
- 使用不截断Bartlett核构造异方差与自相关稳健检验时，即使长期方差估计不一致，是否仍能得到渐近有效的检验？
- 方法与思路
- 作者分析不截断Bartlett核所构造HAC检验的渐近性质，并将其与摘要提及的Kiefer等人提出的稳健检验作等价性比较。
- 材料陈述的贡献
- 工作稿摘要称，该HAC估计量虽不一致，仍可进行渐近有效检验，且相应检验与所比较的既有HAC稳健检验完全等价。
- 阅读关注点
- 应核对不截断核的具体定义、检验统计量的归一化与临界值、允许的序列依赖条件，以及完全等价结论的适用范围。
- 阅读边界
- 依据2001年2月修订的作者工作稿摘要，属于预印本版本；不能由此声称该版本已获同行评审或接收，也不能推断后续刊本变化。
原文摘要
In this paper we analyze heteroskedasticity-autocorrelation (HAC) robust tests constructed using the Bartlett kernel without truncation. We show that while such an HAC estimator is not consistent, asymptotically valid testing is still possible. We show that tests using the Bartlett kernel without truncation are exactly equivalent to recent HAC robust tests proposed by Kiefer, Vogelsang and Bunzel (2000, Econometrica, 68, pp 695-714).