Cross validation for locally stationary processes
局部平稳过程的交叉验证AI 解读 ↓
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局部平稳过程的交叉验证
- 研究问题
- 对于参数随时间变化的局部平稳过程，如何通过交叉验证为局部M估计自适应选择带宽，并保证相应的渐近表现？
- 方法与思路
- 作者提出交叉验证带宽选择器，在参数曲线满足一定条件时分析其渐近最优性，并以线性、非线性过程及误设模拟考察表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该选择程序在较温和的参数曲线条件下具有渐近最优性，适用于多类局部平稳过程，误设模拟中也表现较好。
- 阅读关注点
- 应核对局部平稳性和参数曲线条件、交叉验证准则、时间依赖的处理方式，以及最优性所用损失与误设模拟范围。
- 阅读边界
- 仅依据版本未注明的OpenAlex索引摘要；具体条件、最优性尺度和模拟误设类型未说明，不能据此认定方法对所有误设稳健。
原文摘要
We propose an adaptive bandwidth selector via cross validation for local M-estimators in locally stationary processes. We prove asymptotic optimality of the procedure under mild conditions on the underlying parameter curves. The results are applicable to a wide range of locally stationary processes such linear and nonlinear processes. A simulation study shows that the method works fairly well also in misspecified situations.