An Alternative Approach to the Asymptotic Theory of Spurious Regression, Cointegration, and Near Cointegration
伪回归、协整与近协整渐近理论的另一种研究方法AI 解读 ↓
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伪回归、协整与近协整渐近理论的另一种研究方法
- 研究问题
- 协整相关统计量的极限分布能否用另一种形式表达，以便准确计算分布函数，并研究以协整为原假设的检验？
- 方法与思路
- 作者重新表达协整统计量的极限分布，给出协整的其他解释并引入近协整概念，再据此构造检验及分析局部功效。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，新表达有助于准确计算分布函数；文章还提出近协整概念，以及以协整为原假设的检验并讨论其局部功效。
- 阅读关注点
- 应核对近协整的正式定义、极限分布表达与计算方法，以及检验原假设、局部备择的设定和局部功效推导。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法判断近协整的具体参数化、分布计算误差及有限样本表现，也不能推断其他版本变化。
原文摘要
An alternative approach is taken to the asymptotic theory of cointegration. The present approach gives a different expression for the limiting distributions of statistics associated with cointegration, which enables us to compute accurately the distribution functions. Alternative interpretations of cointegration are given and a notion of near cointegration is introduced. We then devise tests which take cointegration as the null and discuss the limiting local power under the alternative of near cointegration.