Individual and time effects in nonlinear panel models with large N , T
大 N、大 T 非线性面板模型中的个体与时间效应AI 解读 ↓
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AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确研究非线性面板固定效应，并覆盖 logit、probit 和 ordered probit 等离散选择模型。
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大 N、大 T 非线性面板模型中的个体与时间效应
- 研究问题
- 在同时包含个体和时间效应、可能具有动态性的非线性面板中，如何校正附带参数偏误并推断参数及平均偏效应？
- 方法与思路
- 作者构造固定效应估计量，采用解析与 jackknife 偏误校正，研究个体数与时间期数之比趋于常数时的推断。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称方法覆盖 logit、probit、ordered probit、Poisson 和 Tobit，并得到渐近无偏估计及数值示例中的良好推断表现。
- 阅读关注点
- 应核对动态模型的条件、双向固定效应偏误分解、jackknife 的样本划分，以及平均偏效应和标准误的计算。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断各模型的具体正则条件或有限样本表现；大 N、大 T 结果不能自动推广至固定 T。
原文摘要
We derive fixed effects estimators of parameters and average partial effects in (possibly dynamic) nonlinear panel data models with individual and time effects. They cover logit, probit, ordered probit, Poisson and Tobit models that are important for many empirical applications in micro and macroeconomics. Our estimators use analytical and jackknife bias corrections to deal with the incidental parameter problem, and are asymptotically unbiased under asymptotic sequences where N/T converges to a constant. We develop inference methods and show that they perform well in numerical examples.