On the Distribution of Residual Autocorrelations in Box–Jenkins Models
Box–Jenkins模型残差自相关的分布AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确讨论ARMA、季节ARMA及残差自相关分布，是所列时间序列模型诊断方向的直接内容。
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代码、数据与补充材料
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Box–Jenkins模型残差自相关的分布
- 研究问题
- 在拟合ARMA模型后，残差自相关的大样本分布如何刻画，又如何扩展到乘法季节模型和残差子序列？
- 方法与思路
- 作者推导ARMA残差自相关的大样本分布，并将推导方法推广到乘法季节ARMA以及部分残差序列的自相关。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称该推导相较既有方法更容易直接推广，并给出季节模型与残差子序列情形的分布扩展结果。
- 阅读关注点
- 核对参数估计对残差自相关分布的影响、协方差结构与适用滞后范围，以及季节和子序列推广的条件。
- 阅读边界
- 材料为所给Crossref摘要；未给出分布公式、正则条件或有限样本表现，不能据此直接设定残差检验临界值。
原文摘要
Summary The large sample distribution of the residual autocorrelations in the arma model is derived. The main advantage of this derivation over that of Box and Pierce (1970) is that it extends directly to more general situations. Generalizations of the derived distribution are presented for the residual autocorrelations in the multiplicative seasonal arma model and for the autocorrelations of a subseries of the residuals.