Testing for risk aversion in first-price sealed-bid auctions
第一价格密封拍卖中的风险厌恶检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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第一价格密封拍卖中的风险厌恶检验
- 研究问题
- 在竞标者对称且具有独立私人价值的第一价格密封拍卖中，如何检验风险厌恶，并保证渐近检验水平与对固定备择的一致性？
- 方法与思路
- 作者对参数空间施加由既有排除限制所蕴含的若干约束，区分控制极限检验水平和获得逐点一致性所需的限制，并分析局部功效。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，所提检验可使用标准正态临界值，并能以参数收敛速度检测局部备择；论文明确讨论有效检验所需的参数空间限制。
- 阅读关注点
- 应核对风险厌恶对应的原假设与备择、排除限制的经济含义、各项约束在水平控制和一致性中的作用，以及局部功效结论的适用条件。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断具体统计量、排除限制内容或有限样本表现；理论适用于所述对称独立私人价值设定，外推需要额外论证。
原文摘要
We consider testing for risk aversion in first-price sealed-bid auctions with symmetric bidders and independent private values. We impose several restrictions on the parameter space, which are all implied by Guerre et al. (2009)’s exclusion restriction, and we articulate what restrictions are needed for our test to control the limiting size and to be pointwise consistent. Critical values can be obtained from the standard normal distribution. We also analyze local-power properties and show that our test detects local alternative at the parametric rate.