Delta-method inference for a class of set-identified SVARs
一类集合识别 SVAR 的 Delta 方法推断AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究 SVAR 中结构冲击的集合识别、脉冲响应及量化宽松公告影响。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
一类集合识别 SVAR 的 Delta 方法推断
- 研究问题
- 在等式或不等式限制只能集合识别单一结构冲击的动态响应时，如何计算脉冲响应的上下界并进行统计推断？
- 方法与思路
- 作者提出计算脉冲响应识别集极值的算法，研究极值关于约化式参数的方向可微性，并据此采用 Delta 方法。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，论文提供极值计算算法、方向可微的条件与结构响应推断方法，并用于评估 2010 年 8 月量化宽松公告的影响。
- 阅读关注点
- 应核对等式与不等式限制如何形成识别集、极值算法的实现，以及方向可微条件与推断程序之间的联系。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，不能判断限制的经济依据、极值计算的具体保证或公告影响的方向与大小，需查全文。
原文摘要
We study vector autoregressions that impose equality and/or inequality restrictions to set-identify the dynamic responses to a single structural shock. We make three contributions. First, we present an algorithm to compute the largest and smallest value that an impulse-response coefficient can attain over its identified set. Second, we provide conditions under which these largest and smallest values are directionally differentiable functions of the model’s reduced-form parameters. Third, we propose a delta-method approach to conduct inference about the structural impulse-response coefficients. We use our results to assess the effects of the announcement of the Quantitative Easing program in August 2010.