On the Estimation of Integrated Volatility With Jumps and Microstructure Noise
含跳跃与微观结构噪声的积分波动率估计AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要以含微观结构噪声和跳跃的积分波动率估计为对象，预平均与阈值处理直接对应波动率及高频计量方向。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
含跳跃与微观结构噪声的积分波动率估计
- 研究问题
- 在跳跃与微观结构噪声并存时，如何估计 Itô 半鞅的积分波动率，并建立适用于不同跳跃活动情形的渐近推断理论？
- 方法与思路
- 作者提出非参数估计，将预平均与阈值技术结合，分别处理微观结构噪声与跳跃，并通过模拟与其他估计方法比较。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称该估计适用于有限活动和无限活动跳跃，并建立一致性及中心极限定理；同时提供模拟评估其有限样本表现。
- 阅读关注点
- 核对观测频率、噪声依赖结构、跳跃活动条件，以及预平均窗口和阈值的选择；关注极限定理的标准化与模拟比较设计。
- 阅读边界
- 摘要未说明噪声分布、具体调参规则及适用的跳跃条件；一致性与中心极限定理的适用范围，以及有限样本优势均需全文核验。
原文摘要
In this article, we propose a nonparametric procedure to estimate the integrated volatility of an Itô semimartingale in the presence of jumps and microstructure noise. The estimator is based on a combination of the preaveraging method and threshold technique, which serves to remove microstructure noise and jumps, respectively. The estimator is shown to work for both finite and infinite activity jumps. Furthermore, asymptotic properties of the proposed estimator, such as consistency and a central limit theorem, are established. Simulations results are given to evaluate the performance of the proposed method in comparison with other alternative methods.