A PORTMANTEAU TEST FOR SERIALLY CORRELATED ERRORS IN FIXED EFFECTS MODELS
固定效应模型误差序列相关的 Portmanteau 检验AI 解读 ↓
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固定效应模型误差序列相关的 Portmanteau 检验
- 研究问题
- 研究如何在固定效应模型中对误差项的序列相关进行综合检验，并考察该检验的有限样本尺寸与功效。
- 方法与思路
- 作者以拉格朗日乘数原理推导 Portmanteau 检验，同时给出直接的 Wald 检验解释，并用蒙特卡洛实验评估表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，论文提出固定效应模型的序列相关检验，使其具有两种统计解释，模拟显示检验尺寸与功效性质良好。
- 阅读关注点
- 应核对固定效应消除方式、所检验的滞后范围、面板样本维度的渐近安排，以及两种检验解释成立的条件。
- 阅读边界
- 所给出版社摘要未说明面板结构、误差限制、极限分布及模拟数值，无法判断不平衡面板或跨个体相关下的适用性。
原文摘要
We propose a portmanteau test for serial correlation of the error term in a fixed effects model. The test is derived as a Lagrange multiplier test, but it also has a straightforward Wald test interpretation. In Monte Carlo experiments, the test displays good size and power properties.The authors thank the co-editor, the referee, David Drukker, Christian Hansen, and Jeffrey Wooldridge for their helpful comments.