Indirect Inference, Nuisance Parameter, and Threshold Moving Average Models
间接推断、干扰参数与门限移动平均模型AI 解读 ↓
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间接推断、干扰参数与门限移动平均模型
- 研究问题
- 在原假设下干扰参数未被识别时，如何为间接推断构造门限效应检验，并用允许当前与滞后冲击不对称作用的模型描述美国产出冲击的持续性？
- 方法与思路
- 作者提出适用于间接推断这一模拟估计方法的检验程序，讨论其在具有当期与滞后不对称性的门限移动平均模型中的使用，再用于美国产出冲击分析。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，所提模型能够纳入当前及滞后随机冲击的不对称效应，检验程序用于检测门限效应，并展示了以这些模型衡量美国产出冲击持续性的应用。
- 阅读关注点
- 阅读全文时应核对未识别干扰参数的角色、检验统计量与临界值如何构造，以及门限变量、辅助模型和当期及滞后冲击不对称性的具体设定。
- 阅读边界
- 所给摘要开头残缺，未说明检验的理论条件、有限样本表现或冲击持续性的实证数值；也未交代冲击如何识别，不能据此作结构因果解释。
原文摘要
nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. We develop a testing procedure adapted to this simulation-based estimation method, and detail its use for detecting the threshold effect in threshold moving average models with contemporaneous and lagged asymmetries. In contrast to existing threshold models, these models allow taking into account the presence of asymmetric effects of current and lagged random shocks. We use them to measure the persistence of shocks to U.S. output.