Assessing the temporal variation of macroeconomic forecasts by a panel of changing composition
构成变化的预测者面板中宏观预测时间变化的评估AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要研究宏观预测调查的预测者面板及其构成变化，直接涉及宏观预测和宏观面板中的异质性与样本更替。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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构成变化的预测者面板中宏观预测时间变化的评估
- 研究问题
- 当预测调查的参与者随时间变化时，如何区分个体预期的调整与面板构成变化，避免误读总体预测的时间波动？
- 方法与思路
- 作者在专业预测者调查中记录构成变化问题，建议分析个体预测序列；若使用汇总预测，则采用构成固定的子面板。
- 材料陈述的贡献
- 摘要指出汇总序列会混合个体预期变化与参与者更替，提出个体序列及固定构成子面板分析以减少不当推断。
- 阅读关注点
- 应核对预测者进入退出模式、个体异质性与缺失数据处理，以及固定构成子面板的选择是否改变样本代表性。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法判断参与者更替机制或偏差大小；固定构成分析也不能据此认定解决了所有选择问题。
原文摘要
Abstract This paper calls attention to the problem of changing panel composition in surveys of forecasters and documents the problem in the Survey of Professional Forecasters. To study the temporal variation of forecasts, we recommend analysis of the time series of predictions made by individual forecasters. This makes transparent the heterogeneity of the panel and avoids improper inferences due to changing panel composition. In the absence of knowledge of the process determining panel composition, we warn against the traditional practice of aggregate time series analysis, which conflates changes in the expectations of individual forecasters with changes in the composition of the panel. Should analysis of aggregated predictions be thought desirable as a simplifying device, we recommend analyses of sub‐panels of fixed composition. Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.