Multivariate Time Series: A Polynomial Error Correction Representation Theorem
多变量时间序列的多项式误差修正表示定理AI 解读 ↓
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多变量时间序列的多项式误差修正表示定理
- 研究问题
- 对经过足够差分后协方差平稳、且 Wold 表示行列式满足特定单位圆根限制的多变量过程，能否建立更一般的误差修正表示？
- 方法与思路
- 作者限定一类差分后平稳的多变量过程，并对其 Wold 表示行列式施加单位圆根限制，在此基础上证明表示定理。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，研究为这一过程类别证明了推广 Granger 表示定理的结果；题名将所研究表示称为多项式误差修正表示。
- 阅读关注点
- 应核对允许的单整阶数、差分后 Wold 表示的条件及根限制，并查看多项式误差修正形式怎样包含原有表示定理。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法还原定理、秩条件或证明；原文根符号写作 I，其确切含义及表示细节需全文核对。
原文摘要
We consider a class of multivariate processes which, when differenced enough, yield covariance stationary processes whose determinants of the Wold representation have I as their only root on the unit circle. A representation theorem is proved for this class of processes that generalizes the Granger representation theorem.