A Test for Variance Heterogeneity in the Residuals of a Gaussian Moving Average
高斯移动平均过程残差方差异质性的检验AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确研究高斯移动平均过程，并使用周期图和傅里叶展开开展时间序列检验。
反馈分类问题正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
高斯移动平均过程残差方差异质性的检验
- 研究问题
- 对于高斯移动平均时间序列，能否构造无需预先估计移动平均系数的大样本检验，以识别残差方差的非恒定性？
- 方法与思路
- 作者利用数据的周期图比构造方差异质性检验，并以非恒定方差函数的傅里叶展开系数描述备择下的统计量行为。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称在长序列情形下，检验统计量在原假设和备择假设下的行为均不依赖移动平均系数，因此无需事先估计这些系数。
- 阅读关注点
- 核对周期图比的具体构造、方差函数允许的变化形式，以及系数无关结论的渐近条件和检验功效的刻画。
- 阅读边界
- 依据所给 Crossref 摘要；摘要未说明移动平均阶数限制、检验临界值及有限样本表现，不宜推广到任意异方差过程。
原文摘要
SUMMARY A large sample test for variance heterogeneity in the residuals of a Gaussian moving average is presented, based upon periodogram-ratios of the data. For long series, it is shown that neither the null-hypothesis nor alternative-hypothesis behaviour of the test statistic is dependent upon the coefficients of the moving average (and these need not be estimated in advance). The alternative-hypothesis behaviour of the test statistic is discussed in terms of the coefficients in a Fourier expansion of the non-constant variance function.